젠포트 전략 연구 15. 거래량 이용한 단타 전략

 

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주식투자에 있어 "트레이딩" 관점에서 본다면 가장 중요하게 봐야 할 지표는 단연 "거래량"일 것이다.

실제 위대한 트레이더들은 매수, 매도 시점에서 거래량을 이용하는 사람이 많다.

하루의 거래량은 그날의 주가에 동의하는 사람이 얼마나 많은가이다.

거래량이 이전보다 크게 오르면서 양봉을 나타낸다면 주가상승에 동의하는 사람이 많다는 것이고

음봉을 나타낸다면 주가하락에 동의하는 사람이 많다고 해석할 수 있는 것이다.

주가를 단기간에 끌어올리고자 하는 세력들이 들어오더라도 숨길 수 없는 것이 거래량이다.

여러 종목 차트를에서 잔잔한 거래량 사이로 불쑥 올라온 높은 거래량을 보인 후 단기간 안에 주가가 솟는

모습을 심심찮게 볼 수 있다.

 

거래량 튄 후 단기간 내 주가상승의 예, NI스틸 차트

 

 

그렇다면, 거래량을 이용해 상승 가능성이 높은 종목을 찾아낸 후 단기간 내 매매하면 수익을 챙길 수 있지 않을까?

 

거래량을 이용한 단타 전략을 세워보자.

전일 보다 거래량이 10배 이상 늘어난 종목을 매수하고 4일간 보유하고 청산하는 식으로

백테스트를 해보고자 한다. 4일 이내라도 설정한 익절, 손절가에 도달하면 매도하려 한다.

 

 

■ 설정_ 거래량 이용한 단타 전략 세워보기

 

매매 가격 조건

전일 종가 기준 -1%에서 매수, +5%에서 익절, -15%에서 손절 (최대 4일 보유)

 

매수기준 및 우선순위

A : 당일 거래량이 전일 거래량의 10배 이상

B : 10일 이동평균대비 이격도가 103% 이상

C : 국민MT(코스닥 종가가 3,5,10 이평선보다 하나라도 위에 있을 때)

D : 당일 주가상승률 1% 이상(양봉)

우선순위 : {모멘텀점수}+{상승강도점수}가 높은 순으로 매수

 

 

 

■ 결과                                                       

 

• 백테스트(틱) 기간  2017.1.2~2023.6.27(6년)   • 수수료율 0.015%

 

수익률 493.56%, CAGR 31.6%, MDD 11.84%의 결과로, 6년 만에 원금이 5.9배까지 늘어나는 결과이다.

승률은 65%이고 길어야 4일 안에 매도하는 전략이라 그런지 MDD도 매우 낮은 편이다.

유니버스별 매수비중을 보면 주로 중소형주를 많이 매수했음을 알 수 있다.

매도조건별 비중을 보면 목표가에 매도한 횟수(4,256)가 손절가에 매도한 횟수(302)의 14배 이상이다.

 

 

■ 실제 매매 종목 살펴보기

 

해당 포트의 최근 매수, 매도 종목을 하나만 살펴보자.

와이팜이라는 종목을 최근에 두 번 이틀 보유 후 목표가에 매도했고, 매수 후 당일에 매도한 적도 있다.

거래량과 함께 보면 타이밍을 잘 잡아서 수익을 챙긴 것을 볼 수 있다.

 

단타 특성상 낮은 수익률에 익절을 하지만 승률이 높은 편이기 때문에 꾸준한 수익을 내는 전략이다.

물론 이 설정을 기본으로 조금만 더 연구하면 더 좋은 전략을 만들 수 있을 것이다.

 

젠포트 전략 연구 11. 거래대금 이용한 단타 전략

 

 

읽어주셔서 감사합니다 ( _ _ )

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