자유를 가져다 줄 투자노트

이미 포스팅한 젠포트 전략 중 신고가 매수 전략을 PBR 펙터를 추가해 강화시켜 보려고 한다. 이전 포스팅에서 공부한 문병로 교수님의 52주 신고가 관련 칼럼에서 힌트를 얻었다. 문병로 교수 칼럼 보러 가기 ↓ 52주 신고가/신저가 종목의 상승 확률 (문병로 교수 칼럼 공부) 알고리즘 매매의 개척자, 문병로 교수님이 10년 전 연재한 칼럼에서 52주 신고가의 유효성에 대해 언급하신 바 있는데, 이에 대해 알아보고, 기존 포스팅한 에 적용해 전략을 강화시켜 보고자 한 quanstory.tistory.com 신고가를 기록한 종목 중 42%가 PBR 1 미만이었고, 이런 종목은 6개월 뒤 상승해 있을 가능성이 59% 라고 한다. 이는 평균치 대비 12%p나 높은 비율이다(백테스트 결과가 매우 기대되는 부분이다..

이전 포스팅에서 52주 신고가를 돌파한 종목을 매수하는 전략을 세워보았다. 6년 만에 원금이 약 3.8배가 되는 전략이었는데 수익률이 아쉬워 좀 더 보완해보고 싶었는데 생각보다 수익률을 높이기가 쉽지 않았다. 신고가 돌파 종목 매수 전략 이전 포스팅 ↓ 젠포트 전략 연구 13-1. 신고가 돌파 종목 매수 전략 윌리엄 오닐, 마크 미너비니 등 트레이딩의 대가들은 공통적으로 신고가 돌파 종목을 잘 이용하는 것 같다. 요즘은 MTS에서도 52주 신고가 종목을 추려내는 것은 어려운 일이 아니다. 하지만 막상 quanstory.tistory.com 이전 전략에서는 신고가 돌파 후 3일 연속 상승한 종목을 매수했었다. 신고가를 돌파한 이후에는 시장의 관심이 커져 매수세와 매도세가 함께 몰려 더 변동성이 커져 수익을..

윌리엄 오닐, 마크 미너비니 등 트레이딩의 대가들은 공통적으로 신고가 돌파 종목을 잘 이용하는 것 같다. 요즘은 MTS에서도 52주 신고가 종목을 추려내는 것은 어려운 일이 아니다. 하지만 막상 매수하려면 이미 많이 오른 것 같아 선뜻 손이 가지 않는다. 젠포트를 이용해 신고가를 돌파한 종목만 매수하는 전략은 어떤 성과를 나타낼까? 이번 젠포트 연구 전략은 단순히 52주 신고가를 돌파하면서 수급점수 등이 높은 종목만을 매수하는 전략을 세워보고자 한다. ■ 설정_ 신고가를 3일 연속 돌파한 종목 매수하기 대상은 모든 종목이며 신고가를 갱신한 종목을 찾기 위해 {신고가갱신(52주)} 펙터를 이용했다. 이 펙터는 고가가 아닌 종가를 기준으로 한다. 즉, 52주 동안 최대 종가보다 당일 종가가 더 크면 만족(=..