자유를 가져다 줄 투자노트

"대형주"에 투자하는 것으로 불안한 주식투자를그나마 안정적으로 하고 있다고 생각하는 사람들이 많다.그런데 정말 대형주에 투자하는 것은 안정적일까?결론부터 말하자면 이 방법은 매우 위험하다.주식투자는 기본적으로 변동성이 큰 투자 방식이다. 주식투자를 선택했다면 당연히 하락구간을 감수해야한다.다만, 상승기간, 즉 돈을 벌 때는 무조건 벌어야 한다.그것도 최대한 높은 "확률"로 "많이". 이런 관점에서 시가총액 기준으로 대형주와 소형주만을 각각 투자했을 때과거 수익률 백데이터 결과는 어땠는지 알자보자.젠포트뷰(https://genportview.com/)를 이용해서 "시가총액" 펙터의 분위별 수익을 비교해보았다.   백테스트 방법>    • 백테스트 기간 : 2007년 1월~ 2024년 6월(17년)    •..

한국 최초의 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발했다는 문병로 교수님은 본인의 책 [매트릭스튜디오]에서 많은 투자 지표(PER, PBR, PSR 등) 중 한국 주식시장에서 정보가치가 가장 크다고 증명된 지표는 PCR이라고 한 바 있다. ※- PBR (Price Book-value Ratio) : 주가순자산비율 ☞ 순자산 대비 주가가 몇 배인가 - PER (Price Earning Ratio) : 주가수익비율 ☞ 순이익 대비 주가가 몇 배인가 - POR (Price Operating-income Ratio) : 주가영업이익비율 ☞ 영업이익 대비 주가가 몇 배인가 - PCR (Price to Cash Ratio) : 주가현금흐름비율 ☞ 현금흐름 대비 주가가 몇 배인가 한편, 미국 증시에서는 PBR 지표의 정보가치..

외국인들은 달러/원 환율이 떨어지기 시작할 때 달러를 원화로 바꿔 국내주식을 사고, 환율이 오르기 시작할 때 국내주식을 팔아 달러화 한다. 이는 주가상승으로 인한 수익은 물론 두 통화의 환차익까지 거두기 위함이다. 이 때문에 국내 주식의 주가는 환율이 오를 때 떨어지고 환율이 떨어질 때 오르는 형태를 주로 보인다. 그렇다면 환율이 정점을 찍고 내려오기 시작할 때부터가 국내 주식이 오르는 시점이 되지 않을까. 실제로 두 지수의 상관성을 비교해보자. retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis May 22, 2023 https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=15kgH 코스피가 상승한 기간을 붉은색 영역으로 표시하였다. 주가 상승이..

중장기간 박스권 장세만 보이다가 어느 날 거래량이 급격히 늘어난 종목은 곧 주가가 상승할 만한 어떤 재료가 생긴 것이 아닐까? 아래 차트와 같이 박스권을 돌파하는 종목을 찾는 조건식을 세워보고 백테스트 해보고자 한다. ■ 설정 박스권에 있는 종목을 찾기 위해, {최고가대비하락비율}, {최저가대비상승비율} 펙터를 이용한다. 현재주가가 50일간 최고가 대비 10% 아래 이내와 최저가 대비 10% 위 이내에 있는 즉, 최고가, 최저가 10% 사이에 있는 종목을 매수한다. 다만 거래량이 급격히 늘어난 날에는 주가가 상승하는 경우가 많아 거래량이 튄 당일에 이미 박스권을 이탈해 버리므로 과거값(1일 전)을 적용했다(A, B). 위의 조건과 동시에 시가총액 하위 30% 중 거래량이 전날보다 10배 이상 뛴 종목을 ..