자유를 가져다 줄 투자노트

이동평균 정배열이란 여러 기간의 이동평균선이 짧은 기간부터 위에서 아래로 배치된 상태를 말한다. 이평선의 정배열은 단기이평선과 장기 이평선 간의 골든크로스가 누적되는 것으로도 볼 수 있다. 5일선이 10일선을, 10일선이 20일선을, 20일선이 60일선을, 60일선이 120일선을 돌파하는 상승세가 누적된 모습이 정배열인 것이다. 이전 포스팅에서 20일 이평선이 60일 이평선을 상승 돌파하는 골든크로스는 상승신호라고 알려져 있지만 사실상 투자에 이용가치가 없는 것으로 확인했다. 이평선 간의 골든크로스가 연쇄적으로 일어나 생기는 "정배열"은 어떨까. 정배열 배치된 상태 또한 상승 신호라고 알려져 있는데 이것은 과연 진짜일까? 우선 정배열,역배열과 관련한 문병로 교수님의 칼럼에 있는 내용을 정리해 보자. 정배..

골든크로스는 단기 이평선이 장기 이평선 위로 돌파하는 것을 말한다. 반대로 데드크로스는 단기 이평선이 장기 이평선을 아래로 뚫고 내려가는 것을 말한다. 차트를 보면 골든크로스가 나타난 시점부터 주가가 오르고 데드크로스가 나타난 시점부터 주가가 떨어지는 것처럼 보인다. 시장에서는 골든크로스를 상승 신호, 데드크로스를 하락 신호로 받아들인다. 하지만 안타깝게도 차트와 보조지표는 과거의 행적일 뿐이다. 주가가 올라갈 때 골든크로스가 나타나고 주가가 내려갈 때 데드크로스가 나타나는 결과는 당연하다. 하지만 원인과 결과를 거꾸로 해석해 골드크로스가 나타나면 주가가 올라간다고 믿는 것은 오류이다. 차트를 공부하면서 흔히 듣게 되는 여러 보조지표들의 효과도 백테스트를 돌려보면 소문과 다른 경우가 많다. 대부분의 보조..

이전 4-1 백테스트 결과에서 마켓타이밍에 대한 아쉬움을 보완할 방법을 찾아보았다. 더 짧은 일수의 이동평균선을 이용하면 단타로 더 민감하게 매매할 수도 있겠지만, 펀더멘탈과 관련된 전략은 좀 무겁게 끌고 가고 싶은 마음이다. 그래서 마켓타이밍 방식은 그대로 가져가되 익절 및 손절 라인을 정해 수익을 좀 더 빨리 확정하는 방법을 선택했다. 젠포트 전략 연구 4-1. 소형주/성장주 전략 만들기 회사의 이익이 증가하면 주가는 함께 상승한다. 또는 매출액이 크게 늘어난 것 만으로도 차후에 이익도 커질거라는 기대감에 주가는 상승하기도 한다. 퀀트 투자자라면 "성장성이 높은" 주식에 quanstory.tistory.com ■ 설정 이전 설정을 그대로 복사한 후 퇴출(매도) 조건으로 목표가 100%, 손절가 -20..