자유를 가져다 줄 투자노트

분기 리밸런싱으로 퀀트 투자를 하기로 마음먹었다고 하자. 어느 날 한 종목이 상한가(+30%)를 쳤다면 이 종목을 익절해야 할까. 아님 무시하고 3개월이 될 때까지 유지해야 할까? 또는 한 종목이 속절없이 하락한다면 손절해야 할까. 유지해야 할까? 퀀트 투자 초반에 여러 번의 경험상 다음 분기가 될 때까지 그냥 두는 것이 좋았던 것 같지만, 실제로 장기간 백테스트를 해보면 어떤 결과가 나올지 궁금했다. 동일한 전략을 이용해 매수, 매도 조건만 상이하게 설정 후 백테스트 해보자. 전략은 이전에 포스팅한 고성장(매출액, 영업이익, 순이익) 종목 매수 전략을 이용해 보고자 한다. 3개월마다 리밸런싱(63일 보유후 전체 매도)하되 다음과 같은 세 가지 포트로 매매기준을 설정해 비교해 보았다. 매수조건 및 매수 ..

우리 시장은 전날 미국장의 시황을 따라 오르고 내리는 경우가 많다던데. 진짜로 그럴까. 전일에 미국장이 오르는 날에만 국내 주식을 매수했을 때 어떤 결과가 나올지 궁금하다. 젠포트 프로그램에서는 "S&P 지수"와 "나스닥 지수" 펙터도 제공하고 있다(역시 없는 게 없다). 하지만 알아보니 이 펙터는 바로 전날이 아닌 전전날의 데이터가 이용된다고 한다. 미국장이 끝난 후에 우리장이 시작되기까지 텀이 짧아 구조적으로 개선이 어렵다고 한다. 이해가 되지만 아쉬운 건 사실이다. 그렇다 하더라도 백테스팅은 해보기로 마음을 먹었다. 왜냐하면 코스닥을 시험 삼아 전날 MT와 전전날 MT 비교해봤더니 그리 큰차이는 없었기 때문이다. 펙터 자체가 유용하다면 유의미한 결과가 있을거다. 자주 사용하는 국민 MT에 미국의 상..

이전 4-1 백테스트 결과에서 마켓타이밍에 대한 아쉬움을 보완할 방법을 찾아보았다. 더 짧은 일수의 이동평균선을 이용하면 단타로 더 민감하게 매매할 수도 있겠지만, 펀더멘탈과 관련된 전략은 좀 무겁게 끌고 가고 싶은 마음이다. 그래서 마켓타이밍 방식은 그대로 가져가되 익절 및 손절 라인을 정해 수익을 좀 더 빨리 확정하는 방법을 선택했다. 젠포트 전략 연구 4-1. 소형주/성장주 전략 만들기 회사의 이익이 증가하면 주가는 함께 상승한다. 또는 매출액이 크게 늘어난 것 만으로도 차후에 이익도 커질거라는 기대감에 주가는 상승하기도 한다. 퀀트 투자자라면 "성장성이 높은" 주식에 quanstory.tistory.com ■ 설정 이전 설정을 그대로 복사한 후 퇴출(매도) 조건으로 목표가 100%, 손절가 -20..