젠포트 전략 연구 6. 미국장 상승 시 따라 매수하기

우리 시장은 전날 미국장의 시황을 따라 오르고 내리는 경우가 많다던데. 진짜로 그럴까. 전일에 미국장이 오르는 날에만 국내 주식을 매수했을 때 어떤 결과가 나올지 궁금하다.

 

젠포트 프로그램에서는 "S&P 지수"와 "나스닥 지수" 펙터도 제공하고 있다(역시 없는 게 없다). 하지만 알아보니 이 펙터는 바로 전날이 아닌 전전날의 데이터가 이용된다고 한다. 미국장이 끝난 후에 우리장이 시작되기까지 텀이 짧아 구조적으로 개선이 어렵다고 한다. 이해가 되지만 아쉬운 건 사실이다. 

 

그렇다 하더라도 백테스팅은 해보기로 마음을 먹었다. 왜냐하면 코스닥을 시험 삼아 전날 MT와 전전날 MT 비교해봤더니 그리 큰차이는 없었기 때문이다. 펙터 자체가 유용하다면 유의미한 결과가 있을거다.

자주 사용하는 국민 MT에 미국의 상승 타이밍을 추가로 얹어 유용성을 확인해 보자.

 

■ 설정_ 코스닥 마켓타이밍에 나스닥 마켓타이밍 더해주기  

 

A: 전일 코스닥 종가가 3일 or 5일 or 10일 이평선 위에 있을 때

B: 전전일 나스닥 종가가 3일 이평선 위에 있을 때

C: 전전일 나스닥 종가가 5일 이평선 위에 있을 때

D: 전전일 나스닥 종가가 10일 이평선 위에 있을 때

☞ 나스닥 MT는 만들어진 펙터가 없으므로 세 수식을 모두 쓰고 조건식은 (B or C or D)로 넣어준다.

 

■ 결과                                                                                      

• 백테스팅 기간 2017.1.2~2023.5.18(6년)   • 수수료율 0.015%

누적수익률 324.68%, CAGR 25.46%, MDD 13.71% 의 결과가 나왔다.

생각보다 결과가 매우 좋다. 소형주에만 투자한 것도 아니고 전 종목을 단순히 {종합점수}가 높은 순으로 투자했는데 MDD가 13%대라니 놀랍다. 

 

위 포트에서 나스닥 MT를 지우고 코스닥 MT만 넣은 백테스트 결과와 비교하면 효과를 더 확실히 확인할 수 있을 것이다. 그 결과는 다음과 같다.

 

누적수익률 157.24, CAGR 15.97, MDD 29.01% 로 변동성이 매우 심해 보인다. 이로써 나스닥 마켓타이밍을 넣은 결과가 훨씬 좋은 것을 확인할 수 있었다.  MDD도 비교해 보자.

코스닥 MT만 적용했을때 MDD

코스닥MT + 나스닥MT 함께 적용했을때 MDD

 

한눈에 봐도 차이가 확연해 보인다. 특히 코로나 이후의 하락장에서 선방한 것도 볼 수 있다.

나스닥 지수의 전전날 데이터를 사용할 수밖에 없어서 기대감이 떨어졌었는데 그 이상으로 결과가 좋아서 새로운 발견이었다.