젠포트 전략 연구 5-1. 하락장에서 인버스에 투자하기

 

하락장에서도 돈을 벌고 싶은 게 모든 투자자의 마음이다. 이걸 실현해 주는 확실한 방법이 있긴 있다. 바로 "인버스 ETF" 투자다.

지수가 하락한 만큼 돈을 버는 게 인버스라지만 매번 제대로 된 타이밍을 맞춘다는 건 신의 경지에 다다른 사람도 불가능하다.

 

문득 우리가 자주 이용하는 국민MT를 반대로 이용해 보면 어떨까 하는 생각이 들었다.

바로 백테스트 전략을 짜보자.

 

먼저, 국민MT의 매수, 매도 시의 수식과 의미를 확인해 보자.

매수 : KOSDAQ_MT_or(3_5_10)=1 

  ▶코스닥 종가가 코스닥 이동평균 3, 5, 10일선 중 하나라도 위에 위치하는가 = 참

       ☞ 종가가 3, 5, 10일 이평선 중 최소 한 개 보다 위에 위치할 때 매수

매도 : KOSDAQ_MT_or(3_5_10)=0

  ▶코스닥 종가가 코스닥 이동평균 3, 5, 10일선 중 하나라도 위에 위치하는가 = 거짓

      ☞ 종가가 3, 5, 10일 이평선 모두 보다 아래에 위치할 때 매도

 

국민MT 매수,매도 신호

 

이와 반대로 국민 MT의 매도 타이밍에 인버스를 매수하고, 매수 타이밍에 인버스를 매도하는 방법으로 인버스 투자 전략을 짜보자.

인버스에 적용하기 위해서는 이 "국민 MT"를 반대로 적용하면 될 것이다.

("KODEX 인버스"는 KOSPI 200 지수의 역으로 움직이므로 KOSDAQ이 아닌 KOSPI의 MT로 적용했다)

 

매수 : KOSPI_MT_or(3_5_10)=0

☞ 종가가 3, 5, 10일 이평선 셋 모두 보다 아래에 위치할 때 매수

매도 : KOSPI_MT_or(3_5_10)=1

☞ 종가가 3, 5, 10일 이평선 중 최소 한 개 보다 위에 위치할 때  매도

 

■ 설정_국민 MT 매도 타이밍에 인버스 투자하기                         

 

젠포트 포트 만들기의 [Step 2. 매매대상 설정] - [관심종목]에서 그룹을 하나 생성한 다음 종목명을 검색하여 "KODEX 인버스"를 추가한다. 그 외 다른 모든 유니버스는 선택 해제 한다.

매수 매도 조건식에 국민 MT와 반대의 마켓타이밍 수식을 넣어준다. 간단하다.

 

■ 결과                                                                                            

 

• 틱테스트 기간 2017.1.2~2023.5.17(6년)  • 수수료율 0.015%

 

백테스트 결과는 누적수익률 25.06%, CAGR 3.57%, MDD 27.7%이다. 6년 수익률이 고작 25%라니 매우 실망스럽다.

좀 더 살펴보기 위해 적용된 마켓타이밍의 실제 매수, 매도 시점을 찾아보자.

 

 

하락장이라 하더라도 주가가 연속적으로 빠지지 않고 3, 5, 10일 이평선을 반복해서 올라타는 탓에 매매 횟수가 많다. 그만큼 이익을 실현하기가 힘들어 보인다. 때문에 주가가 며칠 연속 쭉쭉 미끄러졌던 코로나 하락기를 제외하곤 수익을 내지 못하는 모습이다. 

 

추가로 상승장을 제외한 하락장에서만 이 전략을 적용하면 어떨까. 

다음 포스팅에서 전략을 업그레이드 해봐야겠다.