젠포트 전략 연구 13-1. 신고가 돌파 종목 매수 전략

 

윌리엄 오닐, 마크 미너비니 등 트레이딩의 대가들은 공통적으로 신고가 돌파 종목을 잘 이용하는 것 같다.

요즘은 MTS에서도 52주 신고가 종목을 추려내는 것은 어려운 일이 아니다.

하지만 막상 매수하려면 이미 많이 오른 것 같아 선뜻 손이 가지 않는다.

 

젠포트를 이용해 신고가를 돌파한 종목만 매수하는 전략은 어떤 성과를 나타낼까?

이번 젠포트 연구 전략은 단순히 52주 신고가를 돌파하면서 수급점수 등이 높은 종목만을

매수하는 전략을 세워보고자 한다. 

 

■ 설정_ 신고가를 3일 연속 돌파한 종목 매수하기                 

 

대상은 모든 종목이며 신고가를 갱신한 종목을 찾기 위해 {신고가갱신(52주)} 펙터를 이용했다.

이 펙터는 고가가 아닌 종가를 기준으로 한다. 즉, 52주 동안 최대 종가보다 당일 종가가 더 크면 만족(=1)이다.

매매 타이밍은 코스닥 국민MT를 이용했다.

특별한 점은 매수조건식인데, 52주 신고가를 돌파한 익일이 아닌 3일 연속 돌파를 만족할 경우에 매수하기로 했다.

 

 

매수가격은 전일종가의 -1%에, 목표가는 30%, 손절가는 15%도 설정했다.

우선순위는 수급점수, 기관수급점수, 거래비율점수2, 이격도점수를 합한 것의 높은 순으로 매수하기로 했다.

펀더멘털을 고려하지 않은 전략이기 때문에 수급과 거래비율이 안전하면서 안정적으로 상승한 종목을 찾기 위해

이들 점수펙터를 사용했다. 젠포트의 점수 펙터는 조합에 따라 좋은 성과를 낼 수 있어 유용하다.

 

 

 

■ 결과                                                                                   

 

•백테스트 기간 2017.1.2~2023.6.2(6년)   • 수수료율 0.015%

 

누적수익률 279.35%, CAGR 23.1%, MDD 21.7%의 결과로, 6년 만에 원금이 약 3.8배가 되는 전략이다.

승률은 딱 반반이 나왔다. 그래프의 모양은 변동성이 심한 편이지만 베이스로 두고 연구하기에 나쁘지 않은 것 같다.

 

 

■ 실제 매매 종목 살펴보기                                                

실제 매매한 한 종목을 살펴보자.

23년 3월 21일에 에스엔에스텍이라는 종목을 매수해 15일 보유 후 목표가에 매도했다.

 

 

실제 차트에서 매수, 매도 시점을 보면 아래와 같다.

3일 전 신고가를 돌파하고 그 후 이틀 연속으로 종가가 더 높은 종목을 골라내었고. 30%에 익절 했다.

 

 

처음에 전략을 짤 때는 52주 신고가를 돌파한 익일 바로 매수하는 것으로 했으나 생각보다 만족할 만한 결과가 아니었다.

(다른 조건을 얼마나 추가하냐에 따라 다르겠지만 생각보다 어려움이 있었다)

그래서 52주 신고가를 돌파하고 확실히 상승세에 들어온 종목을 매수하기 위해 3일 연속 신고가 돌파한 종목을

매수하는 것으로 전략을 짜니 결과가 더 좋았다. 

 

물론 트레이딩의 대가들은 단순히 신고가만 돌파했다고 해서 매수하지는 않는다.

신고가 돌파는 매수 종목의 대상이 될 뿐 그 외 펀더멘탈적인 요소도 중요하게 보기 때문이다.

 

나는 단순한 전략을 좋아한다. 우선 과체적화 걱정이 덜하고 중간에 포트를 업그레이드하기도 편하기 때문이다.

이 전략을 베이스로 펀더멘털적인 요소를 함께 적용하면 더 멋진 전략을 세울 수도 있을 것이다.

 

 

 

읽어주셔서 감사합니다.( _ _ )