젠포트 전략 연구 11. 거래대금 이용한 단타 전략

퀀트투자에서는 단타 전략 하나쯤은 필수라고 생각한다.

직장인이 할 수 없는 단타를 가능하게 하는 것이 젠포트 자동매매 프로그램이다. 

단타전략에 있어 거래대금이나 거래량의 이용은 필수일 것이다.

목표수익을 최대한 빨리 달성해야 하기 때문에 밀물 때를 잘 타야 하는 것이다. 

이번에는 거래대금을 이용한 단타 전략을 세워보자.

 

■ 설정_ 거래대금 높은 종목 매수하기                                           

거래대금이 상위 10%(A)인 종목을 코스닥 국민M(C)T에 매수하려 한다.

단, 10일 이격도가 104% 이상(B)인 종목 중에서 매수할 것이다.

이격도란 주가가 이동평균선과 얼마나 떨어져 있는지를 수치화한 것인데,

10일 이격도가 104%라는 말은 10일 이동평균선에서 104%의 위치에 있다는 뜻이다.

즉, 10일 이동평균선에서 위로 4% 이상의 위치에 있다는 말이 된다.

단기적일지라도 상승세를 탄 종목을 찾아내기 위함이다.

 

 

매수 당일에 전일 종가 기준으로 1% 하락한 가격에 매수하기로 했다.

순간적으로 떨어진 종목을 매수해 3% 오르면 익절 하기로 매도조건을 넣었다.

단타에서는 손절 라인도 꼭 정하는 것이 중요하다. -10%의 손절 조건도 넣는다. 

하루짜리 단타전략으로 백테스트 해보자. 익손절 라인에서 매도되지 않는다면 하루 보유 후 전일 종가에 매도하기로 했다.

하루보유 후 전일 종가에도 매도되지 않으면 매도종료시간에 청산하기로 했다.

 

우선순위는 {수급점수}와 {거래비율점수2}를 더한 것의 순위대로 매수하기로 한다.

젠포트에서 점수 펙터는 사용하기 편하고 결과도 좋은 편이다.

단타전략과 어울리는 수급과 관련한 점수 펙터를 넣어보았다.

 

■ 결과                                                                                                 

• 틱테스트 기간 2017.1.2~2023.5.26(6년)   • 수수료율 0.015%

누적수익률 474.25%, CAGR 31.42%, MDD 7.2%의 결과가 나왔다. 6년 만에 원금의 5.7배가 되는 것이다.

예쁘게 우상향 하는 수익률 그래프 모양과 낮은 MDD, 그리고 67%의 승률이 만족스럽다.

통계를 살펴보면 샤프지수가 3.1% 이고 수익종목의 평균 수익률이 2.34%이다.

매도조건별 비중을 보면 총 매매 횟수 중 익절가에 매도한 건 39%, 손절가에 매도한 건 2% 정도였다. 

 

실제 매매한 종목을 하나만 살펴보자.

더네이처홀딩스라는 종목을 매매한 결과를 보면 총 5번 매매 중 3번은 매수한 날 목표가에 도달해 매도했고, 2번은 하루보유 후 전일 종가에 매도한 것을 볼 수 있다. 5번 중 4번은 수익을 냈다.

 

이렇게 거래대금이 높고 상승힘을 받은 종목을 하루만 매수하는 것으로도 나쁘지 않은 단타 전략이 나왔다.

이를 베이스로 더 좋은 전략으로 업그레이드할 수도 있을 것이다. 

 

 

읽어주셔서 감사합니다 (_ _ )