젠포트 전략 연구 13-2. 신고가 돌파 종목 매수 전략2

 

이전 포스팅에서 52주 신고가를 돌파한 종목을 매수하는 전략을 세워보았다.

6년 만에 원금이 약 3.8배가 되는 전략이었는데 수익률이 아쉬워

좀 더 보완해보고 싶었는데 생각보다 수익률을 높이기가 쉽지 않았다.

 

신고가 돌파 종목 매수 전략 이전 포스팅 ↓

젠포트 전략 연구 13-1. 신고가 돌파 종목 매수 전략

 

이전 전략에서는 신고가 돌파 후 3일 연속 상승한 종목을 매수했었다.

신고가를 돌파한 이후에는 시장의 관심이 커져 매수세와 매도세가 함께 몰려 더 변동성이 커져 수익을 내기가 쉽지 않은 것 같다.

신고가 돌파 후 상승세를 이어간 종목의 차트를 여럿 보면서 어느 시점에서 매수를 하는 게 좋을지 노려본(?) 결과,

52주 신고가를 돌파한 후 며칠 이내 매수하되,  관심이 일시적으로 시들해지는 시점에 하면 어떨까 싶었다.

 

■ 설정_ 신고가 돌파 후 3일 이내 종목 매수                         

 

매수조건 A, B는 이전 전략과 동일하지만 매수도건식에 변화를 주었다.

4일 전에는 신고가 돌파를 만족하지 않으면서   ☞ not(before(B,4))

3일 이내 동안 신고가를 한 번이라도 돌파한   ☞ any(B,3)

종목을 구하는 식으로 넣었다.

 

나름 발상의 전환으로, 당일에 관심이 덜 했던 순으로 매수하기 위해

우선순위는 수급점수, 거래비율점수, 기관수급점수를 합한 수치가 낮은 순으로 넣어보았다.

 

■ 결과                                                                        

 

• 틱테스팅 기간  2017.1.2~23.6.2(6년)   • 수수료율 0.015%

누적수익률 536.58%, CAGR 33.44%, MDD 35.6% 의 결과로, 6년 만에 원금이 6.3배가 되는 전략이다.

이전 신고가 돌파 전략에 비해 수익률이 2배 가까이 늘었지만 아쉽게도 MDD도 커졌다.

위에서 언급했듯 신고가 돌파 전략은 변동성이 커서 그런지 MDD를 줄이기 쉽지 않았다.

더 많은 공부가 필요할 것 같다.

 

대신 연도별 수익률을 보았을 때 6년 모두 코스피, 코스닥의 수익보다는 우위였다.

특히 퀀트가 잘 안 먹히는 올해도 시장보다 큰 수익을 내고 있는 모습니다.

 

■ 매매 종목 살펴보기                                     

 

실제 백테스트된 매매 종목을 하나만 살펴보자.

 

루트로닉이라는 종목이 22년 3월 17일 신고가를 갱신했고

이틀 뒤인 21일에 이 종목을 전일 종가 기준 -1%에 매수했다.

 

 

 

차트를 보면 상승한 이후 잠깐의 눌림목에서 매수해 수익율을 더 끌어올린 것을 알수 있다.

 

 

읽어주셔서 감사합니다.( _ _ )