자유를 가져다 줄 투자노트

이미 포스팅한 젠포트 전략 중 신고가 매수 전략을 PBR 펙터를 추가해 강화시켜 보려고 한다. 이전 포스팅에서 공부한 문병로 교수님의 52주 신고가 관련 칼럼에서 힌트를 얻었다. 문병로 교수 칼럼 보러 가기 ↓ 52주 신고가/신저가 종목의 상승 확률 (문병로 교수 칼럼 공부) 알고리즘 매매의 개척자, 문병로 교수님이 10년 전 연재한 칼럼에서 52주 신고가의 유효성에 대해 언급하신 바 있는데, 이에 대해 알아보고, 기존 포스팅한 에 적용해 전략을 강화시켜 보고자 한 quanstory.tistory.com 신고가를 기록한 종목 중 42%가 PBR 1 미만이었고, 이런 종목은 6개월 뒤 상승해 있을 가능성이 59% 라고 한다. 이는 평균치 대비 12%p나 높은 비율이다(백테스트 결과가 매우 기대되는 부분이다..

알고리즘 매매의 개척자, 문병로 교수님이 10년 전 연재한 칼럼에서 52주 신고가의 유효성에 대해 언급하신 바 있는데, 이에 대해 알아보고, 기존 포스팅한 전략을 강화시켜 볼 생각으로 관련 내용을 공부해보고자 한다. 먼저 문병로 교수님의 칼럼 (https://www.hankyung.com/finance/article/2011110359881) 을 살펴보자. 퀀트의 시점에서 52주 신고가는 상승 신호로 보고 있다. 매물벽(본전에 팔려고 하는 매도물량)이 없어 상승에 대한 저항이 심하지 않기 때문이다. 문병로 교수님은 이같은 이론이 통계적으로 신뢰성이 있다고 말한다. 신고가 종목의 상승 확률에 대한 내용을 정리해보자. 1. 신고가 종목의 다음 날 상승 확률은 평균 대비 10%p 높다. 신고가 다음날 상승 확..