자유를 가져다 줄 투자노트

"대형주"에 투자하는 것으로 불안한 주식투자를그나마 안정적으로 하고 있다고 생각하는 사람들이 많다.그런데 정말 대형주에 투자하는 것은 안정적일까?결론부터 말하자면 이 방법은 매우 위험하다.주식투자는 기본적으로 변동성이 큰 투자 방식이다. 주식투자를 선택했다면 당연히 하락구간을 감수해야한다.다만, 상승기간, 즉 돈을 벌 때는 무조건 벌어야 한다.그것도 최대한 높은 "확률"로 "많이". 이런 관점에서 시가총액 기준으로 대형주와 소형주만을 각각 투자했을 때과거 수익률 백데이터 결과는 어땠는지 알자보자.젠포트뷰(https://genportview.com/)를 이용해서 "시가총액" 펙터의 분위별 수익을 비교해보았다.   백테스트 방법>    • 백테스트 기간 : 2007년 1월~ 2024년 6월(17년)    •..

회사의 이익이 증가하면 주가는 함께 상승한다. 또는 매출액이 크게 늘어난 것만으로도 차후에 이익도 커질 거라는 기대감에 주가는 상승하기도 한다. 퀀트 투자자라면 "성장성이 높은" 주식에 투자하는 포트를 기본적으로 하나쯤은 갖고 있을 것이다. 나도 성장성 대비 저평가되어 있는 종목에 투자하는 포트를 필수적으로 운영하고 있다. 소형주 중 전 분기 대비 이번 분기에 매출액, 영업이익, 순이익이 크게 증가한 종목을 찾아 백테스트 해보자. ■ 설정_매출액, 영업이익, 순이익 성장이 큰 순으로 투자하기 시가총액 하위 20%인 종목을 매수하되 마켓타이밍은 코스닥 지수의 60일 이동평균선이 240일 이동평균선 위에 있을 때만 매수하고 아래로 내려가면 매도하는 방식을 이용했다. A. 시가총액 하위 20% B. "60일 ..