이전 포스팅에서 문병로 교수님의 칼럼을 통해 "골든크로스"의 환상이 깨지는 통계 결과를 공부해 보았다. 퀀트 투자자라면 배운 것이 사실인지 최종적으로 백테스트를 통해 검증해보아야 할 것이다. 젠포트를 이용해 골든크로스가 발생한 종목을 매수한 후 한 달 정도 보유 뒤 매도하는 식으로 백테스트를 해보았다. 백테스트는 기본 포트와 이를 토대로 골든크로스 조건만 추가한 포트로 비교했다. 골든크로스 조건의 유효성을 비교해 보기 위해, 기본 포트는 전 종목을 대상으로 종합점수가 높은 순으로 매수, 비교 포트는 기본 포트에 골든크로스 돌파 조건만 추가로 설정했다. 세부사항은 아래와 같다. 1. 대상종목 : 코스피, 코스닥 전 종목 2. 익절 : 매수가 기준 +30%, 손절 : 매수가 기준 -15% 3. 매수비중 : ..
