젠포트 전략 연구 2-2. 박스권 돌파 종목 전략 공개(마켓타이밍 보완)

이전 2-1 포스팅에서 박스권을 돌파하는 종목을 찾아 백테스팅 해보았다. 6년간 350%의 수익률을 보여주었는데 MDD가 30% 이상으로 높아 실전투입은 무리가 있어 보였다.

젠포트 전략 연구 2-1. 박스권 돌파 종목 찾기

 

MDD를 낮춰 보기 위해 마켓타이밍 적용을 고려해보았다. 이 전략의 경우에는 국민 mt라 불리는 마켓타이밍(종가가 코스닥 이평 3,5,10일선 중에서 하나라도 높게 위치했을 때 매수/ 종가가 3,5,10일 선보다 모두 아래 위치할 때 매도)의 적용은 적합해 보이지 않는다. 왜냐하면 국민 mt는 매수, 매도를 자주 하는 편인데 우리는 이 전략을 길게 보유해야 100%로 지정한 익절 목표가에 도달할 수 있기 때문이다. 

 

■ 설정_1

그래서 이 전략에서는 11월에서 4월에만 매수하는 마켓타이밍을 적용해보았다.

아래와 같이 {월} 펙터를 이용해 11~4월을 추가해 주었다. 월 펙터는 동시에 만족할 수 없으므로 매수조건을 or로 설정해주어야 한다.

▪︎매수조건식: (A and B and C and D) and (E or F or G or H or I or J)

 

■ 결과_1

틱테스팅 기간 2017.1.1~2023.5.8(6년)

MDD가 6% 정도 개선되었지만 여전히 25%로 높은 편이다. 하지만 누적수익률은 354%에서 478%로 오히려 더 좋아졌다. 역시 11-4 마켓타이밍의 힘인가. 

 

백테스팅 승률이 40%라는 건 목표가에 도달하기 전에 손절가에 먼저 도달하는 종목이 더 많다는 뜻이다. 그렇다면 목표가를 더 낮추어 보면 승률도 높아지고 MDD도 더 낮출 수 있지 않을까?

바로 백테스트 해보자.

 

■ 설정_2

전략을 그대로 복사한 뒤 목표가만 100%에서 50%로 조정해서 백테스트 해보았다.

목표가 100%까지 가야 하는 험한 길보다 50%까지만 가도록 하고 또 다른 종목으로 갈아타는 게 더 유리할 수 있겠단 생각으로 이러한 설정을 해보았다.

■ 결과_2

틱테스팅 기간 2017.1.1~2023.5.8(6년)

누적수익률은 595%로 오르고 MDD는 18% 정도로 낮아졌다. 익절 목표가를 낮춘 것만으로도 승률이 39%에서 58%로 올랐다. 약간의 고민과 손품으로 이런 결과를 만들 수 있는 것이 젠포트의 묘미인 것 같다. 물론 퀀트의 약점인 과체적도 조심해야겠지만 말이다. 실전투입은 더 연구하고 신중히 고민해보아야 한다.