자유를 가져다 줄 투자노트

퀀트투자에 많이 이용되는 가치 펙터로 PER(주가수익비율)이 흔하게 쓰인다. PER은 시가총액이 순이익과 대비해 어느 정도의 비율인지로 정의된다. 즉, PER이 10 이라는 것은 순이익 대비 시가총액이 10배란 의미다. PER이 낮다는 것은 시장에서 저평가되어 있다는 의미로 받아들여진다. PSR은 주가매출비율로 부르고 시가총액 대비 매출액의 비율을 의미한다. 나는 개인적으로 PSR과 같은 매출 관련 펙터를 좋아한다. 매출이 늘었다는 것은 결국 이익의 시작이 될 수 있다는 징조이기 때문일까. 백테스트 해보면 특히 소형주에서 PSR 펙터가 다른 펙터와 시너지를 일으키는 것을 자주 볼 수 있었다. 이번에는 PER(주가수익비율)과 PSR(주가매출비율)과 관련한 전략을 만들어보고자 한다. 우선 "젠포트뷰"에서 두..

투자의 대가들이 공통적으로 많이 이야기하는 것이 시장을 이기는 종목을 주의 깊게 살피라는 것이다. 시장을 이긴다는 건 어떤 종목이 중요지수의 상승폭보다 더 상승하려는 힘이 강하다는 뜻이다. 이러한 종목을 찾기 위한 젠포트 전략을 연구해 보았다. 시가총액이 무거운 종목이면서 지수보다 큰 상승을 나타내는 종목은 상대적으로 힘이 더 있다는 신호일 것이다. 그래서 이번에는 시가총액 5천억 이상의 중대형 종목으로 백테스트를 해보려 한다. 아래 그림처럼 5일간 코스피 지수보다 더 강한 상승을 나타낸 종목을 찾아내보자. ■ 설정_ 지수보다 상승폭이 큰 종목 찾아 투자하기 시가총액이 5천억 이상(A)이면서 현재 10일 이평선 대비 이격도가 103% 이상(C)인 종목을 국민 MT 매수 타이밍에 매수(B)한다. 또한 코스..