자유를 가져다 줄 투자노트

외국인들은 달러/원 환율이 떨어지기 시작할 때 달러를 원화로 바꿔 국내주식을 사고, 환율이 오르기 시작할 때 국내주식을 팔아 달러화 한다. 이는 주가상승으로 인한 수익은 물론 두 통화의 환차익까지 거두기 위함이다. 이 때문에 국내 주식의 주가는 환율이 오를 때 떨어지고 환율이 떨어질 때 오르는 형태를 주로 보인다. 그렇다면 환율이 정점을 찍고 내려오기 시작할 때부터가 국내 주식이 오르는 시점이 되지 않을까. 실제로 두 지수의 상관성을 비교해보자. retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis May 22, 2023 https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=15kgH 코스피가 상승한 기간을 붉은색 영역으로 표시하였다. 주가 상승이..

중장기간 박스권 장세만 보이다가 어느 날 거래량이 급격히 늘어난 종목은 곧 주가가 상승할 만한 어떤 재료가 생긴 것이 아닐까? 아래 차트와 같이 박스권을 돌파하는 종목을 찾는 조건식을 세워보고 백테스트 해보고자 한다. ■ 설정 박스권에 있는 종목을 찾기 위해, {최고가대비하락비율}, {최저가대비상승비율} 펙터를 이용한다. 현재주가가 50일간 최고가 대비 10% 아래 이내와 최저가 대비 10% 위 이내에 있는 즉, 최고가, 최저가 10% 사이에 있는 종목을 매수한다. 다만 거래량이 급격히 늘어난 날에는 주가가 상승하는 경우가 많아 거래량이 튄 당일에 이미 박스권을 이탈해 버리므로 과거값(1일 전)을 적용했다(A, B). 위의 조건과 동시에 시가총액 하위 30% 중 거래량이 전날보다 10배 이상 뛴 종목을 ..

단기적으로 외국인 매수금액보다 개인 매수금액이 큰 종목은 성과가 좋을 것이라는 가설을 세워보았다. 우리 시장에서 개인은 외국인보다 단기투자 비중이 높을 것이라는 가정으로 둘의 매수금액이 큰 종목 순으로 보유하고 익손절을 적용해 매수, 매도해보는 전략을 세워보았다. ■ 설정_1 시가총액 20% 이하의 소형주를 코스피와 코스닥의 국민 mt(종가가 3,5,10일 이동평균선중 하나라도 위에 위치)를 적용해 매수한다. 개인순매수금액이 외국인순매수금액보다 가장 큰 종목부터 매수하기 위해 두 펙터의 차이가 큰 순서대로 우선순위를 적용했다. 또한, 익절 30%, 손절 -10%로 퇴출조건을 설정하였다. 개인순매수금액이 급하게 들어온다는 것은 장기투자용보다는 단타용 종목이 많지 않을까 해서 30% 이익이 날 때 매도 해버..