분기 리밸런싱으로 퀀트 투자를 하기로 마음먹었다고 하자. 어느 날 한 종목이 상한가(+30%)를 쳤다면 이 종목을 익절해야 할까. 아님 무시하고 3개월이 될 때까지 유지해야 할까? 또는 한 종목이 속절없이 하락한다면 손절해야 할까. 유지해야 할까? 퀀트 투자 초반에 여러 번의 경험상 다음 분기가 될 때까지 그냥 두는 것이 좋았던 것 같지만, 실제로 장기간 백테스트를 해보면 어떤 결과가 나올지 궁금했다. 동일한 전략을 이용해 매수, 매도 조건만 상이하게 설정 후 백테스트 해보자. 전략은 이전에 포스팅한 고성장(매출액, 영업이익, 순이익) 종목 매수 전략을 이용해 보고자 한다. 3개월마다 리밸런싱(63일 보유후 전체 매도)하되 다음과 같은 세 가지 포트로 매매기준을 설정해 비교해 보았다. 매수조건 및 매수 ..
